一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.25%，本年超额收益1.61%。 中证500指数增强组合本周超额收益-1.53%，本年超额收益2.17%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.88%，本年超额收益3.15%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中非流动性冲击、三个月换手、一个月换手等因子表现较 好。 中证500成分股中预期净利润环比、非流动性冲击、3个月盈利上下调等因子 表现较好。 中证1000成分股中三个月机构覆盖、三个月换手、一个月换手等因子表现较 好。 公募基金重仓股中非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较 好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.04%，最低-2.85%，中位 数-0.53%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.86%，最低-1.80%，中位 数-0.62%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.23%，最低-1.30%，中位 数-0.29%。 主 要 结 论 一 国信金工指数增强组合表现跟踪 国信金工指数增强组合的构建流程主要包括收益预测、风险控制和组合优化三块，我 ...

一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益0.80%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益1.81%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-0.13%，本年超额收益0.50%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中三个月换手、股息率、一个月换手等因子表现较好。 中证500成分股中高管薪酬、预期净利润环比、股息率等因子表现较好。 中证1000成分股中预期PEG、SPTTM、一个月波动等因子表现较好。 公募基金重仓股中股息率、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪深300指数增强产品本周超额收益最高1.67%，最低-2.70%，中位数 0.11%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高1.55%，最低-0.45%，中位数 0.38%。 中证1000指数增强产品本周超额收益最高1.59%，最低-0.87%，中位数 0.30%。 主 要 结 论 一 国信金工指数增强组合表现跟踪 二 因子表现监控 沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益0.80%。 中证500指数增强组合本周超 ...