金工策略周报 东证衍生品研究院金工首席：李晓辉 从业资格号： F03120233 交易咨询号： Z0019676 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 东证衍生品研究院金工高级分析师：徐凡（国债期货、基本面量化） 从业资格号： F03107676 交易咨询号： Z0022032 上海东证期货有限公司 股指期货量化策略 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 上海东证期货有限公司 ★股指期货套利策略跟踪： 跨期套利策略方面，上周各策略净值震荡，年化基差率、正套和动量因子分别亏损0.4%、盈利0.1%、盈利0.0%（6倍杠杆）。年化基差率因子以正 套信号为主。 市场风格反复，跨品种套利时序合成策略净值上周走平。跨品种最新信号推荐50%仓位多IC空IM、IF/IC空仓。 ★股指期货择时策略跟踪： 上周择时策略有所回撤。日度择时策略上证50盈利、其余指数亏损，上证50、沪深300、中证500、中证1000上周分别盈利0.5%、亏损0.2%、亏 损0.3%、亏损1.3%。 ...

金工策略周报 东证衍生品研究院金工首席分析师：李晓辉（CTA） 从业资格号： F03120233 投资咨询号： Z0019676 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 东证衍生品研究院金工高级分析师：徐凡（国债期货、基本面量化） 从业资格号： F03107676 投资咨询号： Z0022032 上海东证期货有限公司 股指期货量化策略 东证衍生品研究院金工高级分析师：常海晴（股指期货） 从业资格号：F03087441 投资咨询号：Z0019497 上海东证期货有限公司 股指期货量化策略跟踪周报主要内容 ★股指期货行情简评： 市场上周显著反弹。分行业看，有色贡献了上证50、沪深300主要的涨幅；机械、有色贡献了中证500和中证1000主要的涨幅。 IF、IC、IM成交环比下行，IH成交环比上行，各品种基差走弱。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价) ★股指期货基差策略推荐： 各品种基差走弱，IH升水，IF维持浅贴水、IC、IM维持深贴水。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持， 建议关注跨期正套的交 ...