证券研究报告 | 2025年07月05日 多因子选股周报 估值因子表现出色，四大指增组合年内超额均超 8% 核心观点 金融工程周报 国信金工指数增强组合表现跟踪 因子表现监控 以沪深 300 指数为选股空间。最近一周，单季 EP、EPTTM、预期 EPTTM 等因子表现较好，而三个月波动、预期净利润环比、特异度等因子表现较差。 以中证 500 指数为选股空间。最近一周，单季 ROE、DELTAROE、单季 EP 等因子表现较好，而一年动量、特异度、三个月反转等因子表现较差。 以中证 1000 指数为选股空间。最近一周，标准化预期外盈利、EPTTM、单 季 EP 等因子表现较好，而非流动性冲击、三个月机构覆盖、特异度等因子 表现较差。 以中证 A500 指数为选股空间。最近一周，预期 EPTTM、EPTTM、单季 ROE 等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、EPTTM 一年分位点 等因子表现较差。 以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期 PEG、预期 EPTTM、单季 EP 等因子表现较好，而一个月反转、一个月波动、一年动量等因子表现较 差。 公募基金指数增强产品表现跟踪 目前，公募基金沪深 300 ...