市场风险是商业银行经营管理中面临的主要风险之一。金融监管总局对《商业银行市场风险管理指引》 (以下简称《指引》)进行了修订，于6月20日发布《商业银行市场风险管理办法》(以下简称《办法》)， 加强资本监管、规范业务经营，推动商业银行提高市场风险管理水平。 记者注意到，《办法》厘清了市场风险的适用范围，不再包括银行账簿利率风险相关内容，加强与《商 业银行资本管理办法》(以下简称《资本办法》)《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接。明 确董事会、监事(会)和高级管理层的责任，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和表外业务 发生损失的风险。这一风险存在于银行的交易和非交易业务中。 "银行账簿利率风险产生原因、表现形式、管理与计量方式均与交易账簿市场风险存在较大不同。"针对 《办法》不再包含银行账簿利率风险，前述金融监管总局有关司局负责人解释，从银行实践来看，交易 账簿市场风险与银行账簿利率风险通常由不同部门或团队，通过不同的政策程序、计量方法和管理工具 进行管理。同时，《资本办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》中，均已 ...

◎记者 张琼斯 6月20日，金融监管总局发布《商业银行市场风险管理办法》（下称《办法》），以加强资本监管、规 范业务经营，推动商业银行提高市场风险管理水平。 据了解，金融监管总局对2004年发布的《商业银行市场风险管理指引》进行修订，形成了《办法》，自 印发之日起施行。当天，金融监管总局发布《关于废止部分规章的决定》，宣布废止《商业银行市场风 险管理指引》等四部规章。 《办法》所称市场风险，指因利率、汇率、股票价格和商品价格等市场价格的不利变动，使商业银行表 内和表外业务发生损失的风险，存在于银行的交易和非交易业务中。 上述负责人称，本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险。银行账簿利率风险适用《商业银行 银行账簿利率风险管理指引（修订）》。 其次是强调完善市场风险治理架构。明确董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具 体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。 "市场风险是商业银行经营管理中面临的主要风险之一。"金融监管总局有关司局负责人表示，《商业银 行市场风险管理指引》发布实施20年以来，对于促进商业银行加强市场风险管理，转变经营机制，建立 和完善内部风险管理体系发挥了积极 ...

文 ｜ 明明 章立聪 杨宏宇 史雨洁 近年来政府债期限向超长期倾斜，且2 0 2 5年以来利率震荡上行，加剧了银行账簿利率风险。此外，上市农商 行、国有大行和城商行金融投资占比不低，部分依赖债券投资收益支撑利润。2 5Q1利率上行导致债券投资收益 骤降，净利润同比承压。为应对冲击，部分银行通过释放OCI浮盈调节利润，同时Q2政府债发行高峰，银行账 簿利率风险压力下，部分银行也会被迫售出长债，或将成为2 5Q2长债的持续利空因素。 | 账薄利率风险度量指标 | | | --- | --- | | 账簿利率风险度量指标 | 定义 | | 银行账簿利率风险指标 | 六种利率情形下,所有币种经济价值下降最大值/一级资本净额×100%。 | | (AEVE) | | | 净利息收入变动 | 利率上行对银行净利息收入的影响/资本净额×100%;利率下行对银行净 | | | 利息收入的影响/资本净额×100%。 | | 交易账簿资产占比 | 计算公式为交易账簿本外币资产之和/总资产×100% | | 交易账簿风险价值(VaR) | 估算在某一特定时间范围,相对于某一特定的置信区间,由于市场利率、 | | | 汇率或者价格变 ...

彭博近日宣布， 香港的数字银行天星银行已采用彭博多资产风险系统（MARS）前台解决方案， 支援其银行账簿利率风险（IRRBB）压力测试场景分析。 "鉴于近期市场波动，各地监管机构加强对IRRBB的审查，要求银行实施全面的风险管理和资产 负债表管理框架。MARS 为客户提供先进的建模、高质量的数据和精简的工作流程。我们期待 支持更多地区的银行满足其监管报告需要，有助他们在充满挑战的时期管理风险和波动。" 彭博MARS是一套全面的风险解决方案，可通过彭博终端或API获取，提供现金和衍生品的风险分 析。彭博MARS服务全球900多家公司，超过1,100名专业人员，包括交易员、投资组合经理和风 险经理，提供实时分析、领先的衍生品定价数据库和全面的市场数据。该解决方案包括前台风险、 市场风险、交易对手风险、信用风险、对冲会计、抵押品管理、监管资本要求等指标，为客户掌握 从前台至后台业务情况，提供统一及一致的信息。 关于天星银行 天星银行是以小米集团和富途集团为主要股东的香港数字银行。银行坚持普惠金融理念，致力让每个人享受金 融科技的乐趣，让每位客户都可以更简易灵活地获得银行服务。天星银行自2019年5月9日起成为香港金 ...